Поздравляем с принятием ислама. Пусть Аллах укрепит вас на истинной религии и дарует вам благо в этом мире и в следующем.
Относительно перемены имени: основное правило гласит, что это необязательно, только если значение имени не противоречит исламским убеждениям.
По этому поводу можно прочитать
здесьи
здесь.
Что касается значения, то всё зависит от того, что именно скандинавы вкладывали в понятие "святая; священная", когда называли Хельгами. Среди арабских имен есть имена с похожими значениями - Валия ولية, Мукаддас مقدس , Вилая ولاية ("святость") и т.д., и если подобные значения не связаны с христианскими "святыми" и вероубеждениями, что эти "святые" могут влиять на что-то после своей смерти или отвечать на обращенные к ним мольбы, то они не противоречат исламу, и имя менять необязательно, тем более, что в России Ольга воспринимается исключительно как имя собственное, а не слово со значением.
В любом случае, если есть сомнения относительно этого имени или есть желание его поменять, то это можно сделать, переименовавшись на любое другое разрешенное в исламе хорошее имя.